Antes de que se construyera el estadio Orange Vélodrome, el estadio oficial del Olympique de Marsella era el Stade de l'Huveaune. En los años veinte, tras los Juegos Olímpicos de París, la ciudad de Marsella quiso desarrollar sus infraestructuras deportivas. En vísperas de la Copa del Mundo de Fútbol de 1938, se presentó un proyecto de estadio olímpico y de pabellón deportivo.
Finalmente, sólo el estadio vio la luz por falta de medios financieros: la primera piedra se colocó el 28 de abril de 1935. Las obras duraron más de dos años, y el estadio Vélodrome se inauguró el 13 de junio de 1937, con ocasión de una gran jornada deportiva que incluía un encuentro de atletismo, una carrera ciclista y un partido de fútbol entre el OM y el Torino.