Cuenta la historia que una joven y noble mujer llamada Rosalía Sinibaldi pasó su vida como ermitaña para escapar de un matrimonio deseado por su familia. Murió en la cueva de la cima del Monte Pellegrino, donde hoy se alza el santuario dedicado a ella. Según la leyenda, Rosalía se apareció a una mujer enferma en 1623 y más tarde a un cazador, en la época en que Palermo era azotada por la peste de 1624. Las apariciones de la Santa eran la expresión de sus deseos: quería que sus huesos fueran encontrados en la gruta del Monte Pellegrino y traídos a la ciudad para celebrar una procesión en su honor.
Así, el 15 de julio de 1624, su deseo se cumplió y se produjo el milagro: de repente, la peste que azotaba la ciudad y diezmaba a la población desapareció y todos los apestados se curaron. A partir de ese día, Rosalía se convirtió en la patrona de la ciudad y el 15 de julio de cada año se celebra u fistinu (la fiesta, en siciliano) con una larga procesión para rendir homenaje a la santa.